การจัดการความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์

เช้าวันหนึ่งพอร์ตของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์อาจพลิกจากกำไรเป็นขาดทุนภายในชั่วโมงเดียว. การเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เงินทุนหายไปเร็วเกินที่คาดคิด. นี่คือเหตุผลที่ Value at Risk (VaR) กลายเป็นมาตรฐานที่นักบริหารความเสี่ยงพูดถึง. VaR วัดการขาดทุนสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาและระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด. แนวคิด VaR ถูกพัฒนาขึ้นโดย J.P. Morgan ในทศวรรษ 1990s และถูกนำไปใช้ในระบบจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินจำนวนมาก. ภายใต้กรอบ Basel III สถาบันการเงินต้องนำ VaR มาพิจารณาในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน. ตัวเลขสะท้อนความสำคัญ: As of 2025, approximately 87% of financial institutions were using VaR as part of their risk management — a figure likely higher today. As of 2025, the forex market had … Read more